Im Grenzfall von großen N ist die Summe von N unabhängigen
Zufallszahlen eine Zufallszahl, die einer Gauß-Verteilung folgt.
xi aus beliebiger Verteilung mit
Mittelwert μi und endlicher Varianz σi
x ist gaußverteilt mit
Erwartungswert und Varianz
unter recht schwachen Annahmen (Lyapunov-Bedingung) gilt: